„Börsenerfolg ist für uns kein Zufall, sondern das Ergebnis einer durchdachten Vorgehensweise und damit wiederholbar.“

Momentum-Factor


Bei der sog. Momentum-Strategie wird davon ausgegangen, dass Aktien, die gut gelaufen sind, weiterhin ihren „Schwung“ behalten (also Momentum haben) und analog Aktien mit negativen Renditen weiterhin an Performance verlieren. Man kann also von einem gewissen „Trending“ der Aktien ausgehen. Die so gemessene Performance dokumentiert für lange Zeiträume und viele Märkte, dass diese Strategie erhebliche Überrenditen im Vergleich zu einer „Buy-and-Hold“-Strategie des zugrunde liegenden Marktes erzeugen.